Назад в стагнацию

Оживление экономики перечеркнул крепкий рубль

Биржи Европы рухнули

Биржи Европы рухнули

Трамп опубликовал налоговую инициативу

Японский премьер едет с проектами

Японцы покажут жителям Курил цивилизацию

Нефть дешевеет

США снова могут уронить рубль

ВВП РФ в марте вырос

ВЭБ говорит о выходе экономики РФ из рецессии

ЦБ припустил от рубля

Как поддержать рубль в новых условиях?

Банк России перешел на бег. Трусцой

Банк России перешел на бег. Трусцой

ЦБ указал рублю на спуск

ЦБ может снизить ставку до 9,25%

Рубль надо снижать

ЦБ снизит ставку до 9,5%

Банки должны выполнить требования по обязательным резервам

Инфляция приподнимает голову

Рост инфляции временный и не влияет на решение ЦБ по ставке

Силуанов зашел в ВТБ

Министр финансов сменил в набсовете своего зама Моисеева

Медведев поручил лечиться отечественным

Медведев поручил лечиться отечественным

Новый законопроект поддержит российскую фарму

Зов кресла

Серьезные изменения в кабинете министров не за горами, в один голос утверждают источники,

Кудрин: все продать

400 млрд рублей от приватизации дополнительно

Прожиточный минимум увеличат

Документы уже поступили в правительство

«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»

Финансовые рынки   02.12.2011 11:28:53

Антистрессовый анализ

Антистрессовый анализ

World Economic Forum

Полгода потребовалось Международному валютному фонду, чтобы разобраться с результами стресс-тестов российской банковской системы, озвученными ЦБ в апреле 2011 года.

По сообщению Reuters, аналитики МВФ допускают, что российская банковская система может потерять больше капитала из-за проблем, замаскированных в реструктурированных кредитах, объем которых превышает 1,5 трлн рублей. Точнее из-за дополнительных резервов на их покрытие, объем которых на начало 2010 года составлял 30% совокупного портфеля крупных ссуд и 4,6% активов.

Доля реструктурированных кредитов среди крупных ссуд, отмечается в исследовании, продолжает оставаться на высоком уровне. Кредиты, которые были пролонгированы, возможно, имеют более низкое качество, а таких кредитов — 90% в реструктурированном портфеле российсий банков.

Учитывая этот факт, оценки кредитных потерь от экономического шока могут оказаться куда значительнее, поскольку, по мнению МВФ досоздание провизий, (это касается, прежде всего, госбанков и крупных частных банков с большой долей реструктурированных кредитов), может стоить им 20% их капитала.

Еще одной существенной слабостью российской банковской системы, МВФ считает высокую концентрацию портфеля и кредитование аффилированных лиц.

Тем не менее, в исследовании отмечается, что российские банки «способны выдержать макроэкомические и финансовые шоки и имеют достаточно капитала и „подушку“ из прибыли, чтобы справиться с убытками в случае падения ВВП на 4%». При этом валовые убытки банков могут составить, по оценкам МВФ, около 35% капитала, в основном из-за ухудшения качества кредитов, но треть этих потерь банки смогут компенсировать из прибыли.

В свою очередь ЦБ при проведении стресс-тестов оценивал последствияч последствия падения фондовых индексов в Европе до 20% в течение месяца. Земеститель руководителя департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев, тогда подчеркивал, что «основная угроза по рыночному риску представляется вовсе не из США, а со стороны европейского рынка…». В случае серьезного падения фондовых индексов из-за долговых проблем в странах еврозоны, по словам Моисеева, возможной объем потерь составит пордка 350 млрд руб.

Утрата капитала из-за ввода новых правил расчета регулятивного капитала («Базель-3»; предполагается более жесткий подход к включению в капитал субординированных кредитов), по оценкам ЦБ могут составить 1,1 трлн руб., или 23,8% существующего капитала банков. При этом осн львиная доля потерь придется на ТОП 30 банков, капитал которых сократится на 964,7 млрд руб., или на 28,4%.

По состоянию на 1 ноября, российские банки, активы которых превышают 38 трлн рублей, имели совокупный капитал в размере 4,9 трлн рублей. Прибыль за 10 месяцев 2011 года составила 676 млрд. Уровень достаточности капитала российского банковского сектора, по данным ЦБ, составляет около 15% (минимально 10%). С начала года объем резервов, накопленных банками, почти не изменился и составляет около 1,9 трлн рублей, при объеме просроченных кредитов — 1,2 трлн рублей.

Финансовые рынки   02.12.2011 11:28:53   

Тэги:

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.