Рост капиталов банков замедляется

Рост капиталов банков замедляется

Банки 25 Дек 2012, 17:00
Рост капиталов банков замедляется

Темпы прироста капитала существенно отстают от темпов увеличения активов, что приводит к снижению достаточности капитала.

Во втором-третьем кварталах текущего года достаточность капитала неуклонно снижалась, достигнув к 1 октября минимального уровня с конца 1990-х годов в 13,1% при минимальной планке ЦБ в 10%. При этом существенно возросло количество банков со значением достаточности собственных средств в диапазоне 11–13% (доля их активов на 1 октября достигла 70% против 43% на 1 апреля).

«Оценка на 1 октября показывает, что минимальное расчетное значение достаточности экономического капитала банковского сектора, позволяющее покрыть потенциальные убытки в 1% экстремальных случаев, должно находиться в диапазоне от 12,0 до 12,7% (де-факто показатель достаточности собственных средств равен 13,1%)», — отмечает ЦБ, уточняя, что расчеты проведены по модели для определения минимального уровня капитала, позволяющего выдержать экстремальный, но вероятный шок.

Как банки пополняют капитал

Характеризуя источники пополнения капитала, ЦБ отмечает, что по-прежнему основная доля собственных средств формируется за счет реинвестирования полученной прибыли (43,7% по состоянию на 1 октября).

В третьем квартале наряду с нераспределенной прибылью на изменение собственных средств кредитных организаций также повлияли субординированные кредиты. При этом из-за отсутствия новых выпусков долевых инструментов роль эмиссионного дохода в приросте капитала снизилась.

По состоянию на 1 октября объем субординированных инструментов (кредитов, займов и депозитов), учитываемых в дополнительном капитале, оценивался в 1,2 триллиона рублей (60,3% величины дополнительного капитала банковского сектора). Кроме того, объем субординированных инструментов с дополнительными условиями, которые входят в состав основного капитала, по итогам сентября составил 43,2 миллиарда рублей (1,2% величины основного капитала банковского сектора).

В соответствии с правилами Базеля-3 с 2013 года предполагается поэтапное (в течение 10 лет) исключение субординированных инструментов из расчета величины капитала банков.

Стресс-тест

ЦБ провел стресс-тест с использованием сценарного анализа на базе макромодели по данным отчетности на 1 июля 2012 года на горизонте 1 год на основании оценок возможного влияния на российскую экономику долгового кризиса в Европе. Сценарий предусматривал снижение цен на нефть до $60 за баррель, обесценение рубля к доллару на 20%, падение ВВП на 2,9%.

В случае реализации рассматриваемого сценария дефицит капитала в размере 455 миллиардов рублей за первый год развития стресса могут иметь 199 кредитных организаций, чья доля в активах банковского сектора составляет 34,5%. При этом кредитный риск по-прежнему остается основным источником потерь.

«В целом по банковскому сектору значение показателя достаточности капитала может снизиться до 11,5%, что говорит о том, что российский банковский сектор в целом является достаточно устойчивым и может противостоять возможным негативным последствиям кризиса на европейском долговом рынке», — констатирует ЦБ

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться