Банки под гнетом рисков

Банки под гнетом рисков

Банки 14 Дек 2014, 10:59
Банки под гнетом рисков

 Это уже пятый отчет по результатам серии исследований, проведенных EY совместно с Институтом международных финансов (ИМФ), в рамках которых были опрошены 53 представителя ИМФ в 27 странах на предмет изменений, произошедших в области управления рисками с момента утверждения рекомендаций ИМФ по развитию риск-культуры, процедур агрегирования рисков и управления рисками после финансового кризиса.

Риск-культура — никто точно не знает, что это, но все ее «развивают»

Как пишет в своих материалах EY, результаты исследования этого года показали, что интерес к развитию риск-культуры значительно вырос. 8 из 10 (84%) глобальных системно значимых банков (ГСЗБ) активно работают над изменением культуры работы. Кроме того, в ходе обсуждения в этом году участники сошлись во мнении, что необходимо целенаправленно изменять принципы рабочей культуры и активно внедрять их. Более двух третей респондентов (68%) заявили, что усиливают ответственность в части функций и обязанностей в области управления рисками, 58% работают над согласованием размера вознаграждения с показателями эффективности сотрудников, скорректированными с учетом рисков, а 86% применяют серьезные дисциплинарные меры при нарушении процедур контроля.

«Мы наблюдаем реконструкцию банковской системы. Проблема изменения культуры работы стала актуальна вследствие финансового кризиса и привлекла особое внимание в связи с рядом случаев нарушения деловой этики и нанесения ущерба деловой репутации за последние несколько лет в условиях, когда последствия повышения штрафов и введения программ снижения

рисков становятся ощутимы», — поясняет Патрисия Джексон, глава практики консультационных услуг EY в регионе EMEIA в области соблюдения нормативных требований.

За последние пять лет 50% ГСЗБ понесли операционные убытки на сумму свыше 500 млн долларов США. Участники опроса отмечают, что в эту сумму входят штрафы за нарушение кодекса профессионального поведения (47%), убытки от сбоев в рабочем процессе (24%) и расходы на защиту клиентов (12%). Подавляющее большинство ГСЗБ (93%) связывают эти издержки с недостаточными мерами в части надзора и контроля.

Как управлять рисками и не терять прибыль

По данным компании EY, со времен финансового кризиса постоянно проводятся мероприятия по совершенствованию управления рисками. Однако особое внимание к вопросам культуры работы и деловой этики приводит к дальнейшему изменению в структуре управления рисками, ввиду того что банки намерены ужесточить систему контроля. Многие банки учреждают комитеты на уровне высшего руководства или совета директоров для надзора за профессиональным поведением и деловой этикой. Почти три четверти (72%) банков расширяют функции и обязанности в области управления

рисками и 68% утверждают, что работают над усилением ответственности в отношении управления рисками. Кроме того, во многих банках директора по управлению рисками и специалисты соответствующих отделов начинают активнее участвовать в разрешении проблем с области деловой этики.

Более половины банков (56%) считают, что при совершенствовании культуры работы основная сложность состоит в том, чтобы найти баланс между культурой фронт-офиса, ориентированной на увеличение продаж, и риск-культурой. Ведущим банкам необходимо разработать программы для повышения уровня ответственности сотрудников фронт-офиса. В настоящее время руководство банков работает над тем, чтобы возложить на фронт-офис ответственность за риски и процесс управления ими, что требует изменений в культуре работы, ее системах и структурах.

«Деятельность фронт-офиса связана с необходимостью непрерывного увеличения прибыли, — добавляет Патрисия Джексон. — Большинство (82%) банков еще до начала кризиса снизили показатели запланированной рентабельности капитала, и более половины из них дополнительно снизили эти показатели в прошлом году. Почти три четверти (72%) банков с сожалением отмечают, что инвесторы не принимают такие низкие показатели, в связи с чем по-прежнему трудно достичь баланса между культурой продаж и риск-культурой».

Более половины (52%) банков по всему миру считают, что для изменения риск-культуры необходимо учитывать параметры риск-аппетита. Но, несмотря на возросшее в последнее время внимание к вопросу риск-аппетита, учет параметров риск-аппетита в масштабах всего предприятия остается проблемой для многих банков. Более половины (58%) банков признали, что испытывают сложности при переносе общекорпоративной структуры риск-аппетита на отдельные организации, и 70% все еще испытывают трудности при определении влияния риск-аппетита на принимаемые решения.

«Это серьезная проблема, поскольку неспособность банков учитывать риск-аппетит является сдерживающим фактором для изменения риск-культуры, — считает Джексон. — В то же время укрепление риск-культуры необходимо для эффективного учета риск-аппетита. Эти понятия неразрывно связаны».

Традиционные модели

Как отмечает в своем исследовании EY, изменения в нормативно-правовой базе, в частности относящиеся к Базелю III, осложняют ведение бизнеса по традиционным моделям. Почти две трети (65%) банков считают, что предусмотренные Базелем III изменения в части требований к ликвидности и капиталу окажут существенное влияние на расходы на ведение бизнеса и более половины из них направлены на снижение рентабельности капитала. Более 4 из 10 (43%) банков отказываются от определенных направлений деятельности, которые более не являются достаточно рентабельными, а 12% прекращают деятельность в отдельных регионах и возвращаются на основные рынки.

«В некоторой степени подобные изменения вызваны колебаниями стоимости капитала и ликвидности; в определенных областях, например в системе корреспондентских отношений, снижение рисков ввиду растущих расходов на соблюдение нормативных требований и риска, связанного с их внедрением, играет основную роль в процессе принятия решений», — уверен Дэвид Шраа, юрисконсульт в области соблюдения нормативных требований Института международных финансов.

Эксперты EY считают, что изменения продолжатся, так как 82% ГСЗБ все еще проводят анализ портфелей. Кроме того, больше половины (52%) банков рассматривают возможность повышения стоимости кредитов для клиентов.

Алексей Земцов

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться