На балансе крупнейших российских банков Fitch обнаружил «дыру» в 25 млрд долларов

На балансе крупнейших российских банков Fitch обнаружил «дыру» в 25 млрд долларов

Доля проблемных кредитов на балансе 20 крупнейших российских банков оказалась вдвое выше официальной оценки. По сути, есть скрытая «дыра» в 1,7 трлн руб. или 25 млрд долл.
Банки / 14 Авг 2018, 15:45
На балансе крупнейших российских банков Fitch обнаружил «дыру» в 25 млрд долларов

Как говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch, такая переоценка произошла после того, как кредиты начали считать по международным стандартам МСФО-9, вступившим в силу с 1 января нынешнего года.

Поясним, что в отличие от методики, используемой Центробанком, при которой учитываются лишь займы, просроченные на 90 дней или больше, «плохие активы» по МСФО-9 или кредиты 3 стадии включают также обесцененные, реструктурированные и некоторые другие рисковые кредиты.

Так, если регулятор сообщал ранее, что по состоянию на 1 июля проблемные активы достигли 5,3% от общего объема кредитов в экономике и насчитывают 3,121 трлн руб., то по оценке Fitch, согласно МСФО-9, проблемные активы у топ-20 банков в денежном выражении составляют около 4,8 трлн руб., а их доля приближается к 11%.

Причем что важно, самый большой объем «скрытого» от статистики ЦБ РФ проблемного долга не у коммерческих, а именно у крупнейших государственных банков.

Так, в частности, у Сбербанка и ВТБ доля кредитов 3 стадии вдвое больше, чем показатель просрочки, используемый Центробанком.

У «Газпромбанка» и «Альфа-банка» разница трехкратная, а у «Московского кредитного банка» и вовсе пятикратная.

В то же время, как подсчитали в Fitch, еще около 8% составляют кредиты 2 стадии – пока не обесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска. При этом максимальная доля таких активов у банка «Зенит» (33%), Абсолют Банка (16%) и банка «Санкт-Петербург» (13%).

По оценке рейтингового агентства, у некоторых банков чистый объем кредитов 2 и 3 стадии, за вычетом сформированных резервов, даже больше, чем капитал. Так, у «Абсолют-банка» это 539% капитала, у банка «Зенит» – 189%.

Подходят к «красной черте» и главные банки страны: у ВТБ – 95%, у банка «Санкт-Петербург» – 76%, у Сбербанка – 64%, у «Альфа-банка» – 61%. Уязвимым признали аналитики агентства и Россельхозбанк.

Вместе с тем эксперты отмечают, что при стресс-тесте, сравнимом с банковским кризисом 2014 года в России, большинство банков все же смогут покрыть стрессовые убытки за счет прибыли до отчислений под обесценение менее чем за год. Это неплохой результат.

Однако согласно оценкам Fitch, «Абсолют Банку», ВТБ и «Газпромбанку» потребуется свыше двух лет, а это делает их более подверженными риску.

Понятное дело, в случае серьезного стресса госбанки смогут рассчитывать на государственную поддержку. Однако в условиях санкционных войн, навязанных нашей стране, помощь может оказаться не столь продуктивной, как хотелось бы.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться