Российские банки из-за вируса и падения нефти могут потерять 900 млрд рублей

Российские банки из-за вируса и падения нефти могут потерять 900 млрд рублей

Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к повторению в российском банковском секторе кредитных шоков 2008-го и 2014 года.
Банки / 24 Мар 2020, 14:10
Российские банки из-за вируса и падения нефти могут потерять 900 млрд рублей

Как говорится в обзоре рейтингового агентства НКР, эксперты которого проанализировали влияние предыдущих кризисов на банки и смоделировали три возможных стресс-сценария для сектора, при реализации кризисного варианта развития событий по итогам текущего года финансовые организации могут получить убытки почти на 900 млрд руб., что является худшим показателем с 2012 года.

Расчеты НКР основаны на результатах деятельности 100 крупнейших банков. На 1 февраля доля этих игроков на рынке составляла 88% совокупных активов сектора.

Из истории вопроса

По итогам прошлого года российские кредитные учреждения получили рекордную прибыль на уровне 2 трлн руб., хотя частично рост связан с техническими факторами–- в частности, с переходом на новый стандарт отчетности МСФО 9.

За последние шесть лет самый плохой финансовый результат банки показали в 2015 году. Тогда прибыль составила всего 190 млрд руб.

Согласно расчетам НКР, если острая фаза кризиса в экономике продлится в течение всего нынешнего года, а негативные проявления сохранятся до конца следующего, эффект для банков будет сравним с событиями 2008 года. При реализации этого сценария ВВП России в 2020 году упадет на 6–7%, а в 2021-м экономика покажет восстановительный рост менее 1%.

Что же касается банков, им согласно «кризисному» сценарию НКР придется сформировать дополнительные резервы на уровне более 2 трлн руб. При этом совокупный объем взвешенных по риску активов сократится примерно на 2,4%, до 81,9 трлн руб. Потому убытки сектора в этом году достигнут 869 млрд руб., а в 2021 году доналоговая прибыль едва превысит 230 миллиардов рублей.

Второй сценарий рейтингового агентства – «негативный», который предполагает, что острая фаза кризиса уже в середине этого года завершится, однако отрицательные эффекты сохранятся еще на год.

В таком случае ВВП России в 2020 году упадет на 4%, а в 2021-м вернется к росту на уровне 1–1,5%. Банкам же потребуется создать дополнительные резервы на 1,48 трлн руб., убыток сектора составит 2 миллиарда рублей. Впрочем, уже в следующем году финансовые организации покажут доналоговую прибыль на уровне 2016 года – 930 млрд руб.

В соответствии с третьим, «умеренным» сценарием банковский сектор не испытает убытков, однако от игроков все равно потребуются значительные усилия для поддержания качества портфелей. Согласно этому сценарию острая фаза кризиса и негативные проявления затронут только 2020 год. В этих условиях ВВП России все равно снизится на 2% с восстановлением роста на 1,5–2% в 2021-м.

В таком стресс-сценарии прибыль банковского сектора составит 706 млрд руб. в текущем году и 1,5 триллиона рублей – в 2021-м.

Кстати, реализацию именно умеренного сценария аналитики НКР считают наиболее вероятной.

Однако, по мнению старшего кредитного эксперта Moody’s Ольги Ульяновой, сейчас присваивать вероятности тем или иным сценариям преждевременно.

«Надо готовиться в том числе и к “жесткой посадке”. Падение российской экономики даже на 2% уже можно считать трудным испытанием для банковского сектора», – указывает она.

«Ситуация меняется стремительно. Во втором квартале существует угроза серьезной рецессии в мировой экономике, но никакие цифры пока недоступны», – соглашается с ней старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подписки необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться