ЦБ провел штабные учения

Стресс-тесты, содержащиеся в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011 году, опубликованном на сайте Банка России, показывают, что банковский сектор переживет «стресс средней тяжести».
Рынки / 11 мая 2012, 11:39
ЦБ провел штабные учения

ЦБ провел стресс-тест, основанный на математических моделях, по состоянию на 1 января 2012 года. В качестве временного горизонта распространения стресса рассматривался один год.

Расчет проводился по всем действующим кредитным организациям на базе двух макросценариев, характеристики которых были рассчитаны на основании оценок возможного влияния на российскую экономику долгового кризиса в Европе.

Пессимистический сценарий предусматривает замедление роста российской экономики до 2%, вызванное снижением темпов роста стран ЕС и 15–20%-ным падением цен на нефть и другие статьи российского экспорта, сопровождающееся умеренным ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и некоторым снижением фондовых индексов.

Экстремальный сценарий (наихудший вариант) включает снижение ВВП на 1,4%. В связи с позитивной динамикой развития российской экономики, а также достаточно благоприятной ситуацией на рынках товаров российского экспорта вероятность реализации экстремального сценария в перспективе на один год оценивается как очень низкая.

Согласно расчетам, в случае реализации пессимистического сценария потери банковского сектора по итогам 2012 года могут составить 1,4 триллиона рублей (27% капитала банковского сектора), а в экстремальном — 2 триллиона рублей (37% капитала).

Наибольшая часть потерь (1,1 трлн и 1,6 трлн рублей соответственно) приходится на кредитный риск: средняя доля «плохих» ссуд в ссудном портфеле может вырасти с 7,7 до 11,5% в пессимистическом сценарии и до 13,6% — в экстремальном. Потери при доформировании резервов по пролонгированным ссудам в пессимистическом сценарии могут составить 125 миллиардов рублей, а в экстремальном — 372 миллиарда рублей (2 и 7% капитала соответственно).

Потери от реализации рыночного риска в зависимости от сценария могут составить от 280 млрд до 360 млрд рублей (из них на потери от процентного риска в зависимости от сценария приходится 65–81%, от фондового риска — 15–32%, от валютного риска — 3–4%).

В целом с учетом консервативной оценки доходов от банковской деятельности, сохраняющейся даже в стрессовых условиях, дефицит капитала в случае реализации пессимистического сценария может составить 56 миллиардов рублей у 120 кредитных организаций; в рамках экстремального сценария — 405 миллиардов рублей у 223 кредитных организаций. Удельный вес этих кредитных организаций в активах банковского сектора на 1 января 2012 года составлял 21% в пессимистическом сценарии и 49,8% — в экстремальном.

«По результатам стресс-теста значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору снижается до 13,1% в пессимистическом сценарии и до 10,8% — в экстремальном», — отмечает ЦБ. Установленная Банком России минимальная планка достаточности капитала банка составляет 10%.

Учитывая к тому же возможности ЦБ по вливанию ликвидности, официальная позиция состоит в том, что банки со стрессом справятся. Хотя и не все.




Также в рубрике

  • Леонид Федун верит, что экс-гендиректор «Уфы» сможет построить правильную селекцию в клубе и привести «Спартак» к успеху.
    Звезды9 июля 2020, 14:19
  • Апелляционный суд Англии разрешил британскому банку Cynergy не выплачивать проценты по кредиту, полученному от кипрской структуры компании Виктора Вексельберга.
    Банки9 июля 2020, 13:27
  • По итогам торговой сессии накануне Nvidia Corp обогнала Intel Corp по капитализации и таким образом стала самой крупной в США компанией ‒ производителем чипов.
    Мировая экономика9 июля 2020, 12:50
  • За период с марта по май из-за распространения коронавируса и введения режима «карантинных каникул» операторы связи потеряли около 30 млрд рублей. Согласно оценке агентства Content Review, около 40% пришлось на выпадающую выручку от закрытия розницы, а около 30% ‒ от роуминга.
    Технологии9 июля 2020, 12:21
  • В России, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 9 июля зафиксировано 707 301 случай заболевания с начала пандемии. Прирост за сутки – 6509 заболевших.