Базельский комитет пишет «Капитал»

Базельский комитет пишет «Капитал»

Финансовые рынки 10 Янв 2013, 12:55

«Показатель краткосрочной ликвидности (liquidity coverage ratio, LCR) является основным компонентом реформы в рамках Базеля III», отмечается в сообщении. LCR способствует повышению устойчивости банка в краткосрочный период в случае кризисной ситуации.

Показатель краткосрочной ликвидности представляет собой соотношение высококачественных ликвидных активов (high-quality liquid assets, HQLA) к общему объему выбытия денежных средств в течение ближайших 30 календарных дней. К HQLA относятся активы, которые могут быть незамедлительно проданы на рынках без значительной потери стоимости в случае кризисной ситуации.

Базельский комитет решил, что LCR в 2015 году должен составить минимум 60%, затем он будет ежегодно увеличиваться на 10 процентных пунктов – до 100% к 1 января 2019 года. В кризисный период банки смогут использовать запас активов и временно сокращать норматив LCR, говорится в  сообщении.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться