Самооздоровляйся!

Финансовые рынки 12 Янв 2013, 11:18
Самооздоровляйся!

«Банк России рекомендует кредитным организациям, в первую очередь крупнейшим, начать разработку планов самооздоровления после опубликования указанного письма», — говорится в сообщении.

Как сказал агентству «Прайм» зампред ЦБ Михаил Сухов, сверхзадачей является наличие готового плана рыночных действий по восстановлению показателей деятельности без привлечения средств государства, в том числе в лице «Агентства по страхованию вкладов». При этом перечень конкретных действий должна выбрать сама кредитная организация, ориентируясь как на возможности акционеров, так и необходимые операции с активами и обязательствами.

Сухов рассказал, что критериями для стресс-тестов выступают следующие показатели: снижение годовых темпов прироста ВВП от нуля до минус 1,5%, уменьшение фондовых индексов на 30–50%, рост ставок по госбумагам на 200–350 базисных пунктов и на 500–1000 пунктов по корпоративным облигациям, а также рост стоимости бивалютной корзины на 20–30% в год.

В основе рекомендаций лежат положения документа «Ключевые атрибуты эффективного урегулирования несостоятельности финансовых институтов», разработанного Советом по финансовой стабильности (СФС) и одобренного лидерами «Группы 20» на саммите 3—4 ноября 2011 года в Каннах.

В соответствии с подходами СФС одним из новых механизмов урегулирования несостоятельности системно значимых кредитных организаций должны стать планы восстановления финансовой устойчивости (планы самооздоровления), предусматривающие планирование конкретных путей решения проблем с капиталом и ликвидностью в случае развития событий по нескольким неблагоприятным для кредитной организации сценариям, включая наиболее критические.

«Методические рекомендации определяют условия разработки кредитными организациями планов самооздоровления, их структуру, варианты (сценарии), позволяющие действовать в различных стрессовых ситуациях, а также индикаторы раннего предупреждения и индикаторы, при которых начинается реализация планов самооздоровления», — сообщает ЦБ.

Как пояснил Сухов «Прайму», рекомендации адресованы всем банкам и не содержат критериев величины.

«Вместе с тем из содержания рекомендаций следует, что их эффективная реализация возможна лишь при заметном масштабе банковского бизнеса и капитала кредитной организации, так как именно они испытывают влияние изменений макроэкономических показателей, по которым надо проводить стресс-тестирование», — добавил он.

«Кредитным организациям рекомендуется оценить собственную финансовую устойчивость с точки зрения капитала и ликвидности, а также факторов, с ними связанных,  например влияние указанных выше показателей на поведение клиентов», — сообщил зампред ЦБ.

По итогам стресс-тестов банки должны будут определить источники покрытия потерь. Это может быть продажа активов, привлечение средств кредиторов или акционеров, реструктуризация бизнеса, а также конвертация субординированного кредита в капитал банка либо его направление на покрытие убытков.

«Кредитная организация должна учитывать финансовые возможности бизнес-групп, в которые она входит, включая политику материнских организаций в отношении их „дочек“ в России», — пояснил собеседник «Прайма».

ЦБ считает, что планы восстановления финансовой устойчивости должны быть рассмотрены всеми органами управления банка, включая совет директоров (наблюдательный совет).

«По мере разработки планов финансового самооздоровления и направления их в ЦБ регулятор предполагает по результатам их анализа разработать собственные планы возможных действий в отношении отдельных кредитных организаций, а также учитывать реалистичность этого плана при оценке финансового состояния банка. Такая структура взаимоотношений в банковском секторе соответствует рекомендациям Совета по финансовой стабильности», — сказал Сухов.

В реализации рекомендаций нет никакой спешки, вместе с тем сам ЦБ планирует работу с менеджментом крупнейших банков. «Речь идет не о количестве и скорости, а об их реалистичности», — заверил он.

Кредитные организации будут направлять свои планы в территориальные учреждения Центробанка, затем работа будет продолжена в центральном аппарате регулятора.

«Наличие плана не требует одобрения регулятора, но в отношении отдельных банков ЦБ будет разрабатывать планы по урегулированию несостоятельности», — сказал Сухов.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться