Российские банки прошли стресс-тесты

Российские банки прошли стресс-тесты

Финансовые рынки 26 Июл 2013, 13:40
Российские банки прошли стресс-тесты

Банки РФ в состоянии противостоять серьезным шокам в случае экономического кризиса, свидетельствуют результаты стресс-тестов Центробанка, говорится в Обзоре финансовой стабильности, подготовленном ЦБ РФ. Об этом сообщает Финмаркет.

Оценка проводилась по данным отчетности банков на 1 января 2013 года с использованием макроэкономической модели.

ЦБ РФ, в частности, анализировал развитие ситуации при двух сценариях: пессимистическом (предусматривает в том числе рост ВВП РФ на уровне 1,2%) и экстремальном (предполагает сокращение ВВП РФ на 5%).

Оценка потерь действующих кредитных организаций проводилась в разрезе трех основных видов риска: кредитного, рыночного и риска потери ликвидности.

В случае реализации пессимистического сценария на 1 января 2013 года потери банковского сектора могут составить 1,5 трлн рублей (25% капитала банковского сектора), экстремального сценария – 2,6 трлн рублей (42% капитала), отмечается в обзоре Банка России.

«Предполагается, что кредитные организации даже в условиях стресса будут продолжать деятельность, позволяющую генерировать доходы, однако масштабы этой деятельности корректируются на уровень стресса. Таким образом, финансовый результат банковского сектора (после вычета указанных выше потерь) может составить 600-700 млрд рублей в пессимистическом сценарии и 100-150 млрд рублей – в экстремальном», — отмечается в документе.

Как отмечает регулятор в своем обзоре, при реализации пессимистического сценария дефицит капитала объемом около 450 млрд рублей могут иметь 236 кредитных организаций, а в случае экстремального – дефицит капитала в сумме около 580 млрд рублей будут иметь 308 кредитных организаций. Удельный вес таких кредитных организаций в активах банковского сектора на 1 января 2013 года составлял 26% в пессимистическом сценарии и 34% – в экстремальном.

«Это означает, что российский банковский сектор может противостоять серьезным шокам в случае кризиса», — делает вывод регулятор.

В рамках стресс-тестирования в качестве дополнительного условия к указанным сценариям регулятор рассмотрел «риск заражения на межбанковском рынке» (так называемый эффект домино).

«Оценка показала, что при реализации этого риска в зависимости от сценария дефицит капитала могут иметь от 37 до 54 банков (на их долю приходится от 1% до 7% активов банковского сектора), а дефицит ликвидности — от 36 до 80 банков (от 4% до 9% активов). При этом дефицит капитала в зависимости от сценария варьируется от 20 млрд  до 40 млрд рублей, а дефицит ликвидности – от 0,1 трлн  до 0,2 трлн рублей", — говорится в обзоре.

Теги: ЦБ РФ
Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться