Ради прозрачности цифровых активов банки отправляются в «песочницу»

Ради прозрачности цифровых активов банки отправляются в «песочницу»

Крупнейшие российские банки будут тестировать несколько продуктов для private banking, основанных на криптовалютах на специальной площадке Центробанка – так называемой «регуляторной песочнице».
Цифровые финансы / 15 Июн 2018, 16:40
Ради прозрачности цифровых активов банки отправляются в «песочницу»

В частности, первыми провести испытание пилотных проектов, основанных на цифровых финансовых активах (ЦФА), вызвались крупнейшие игроки банковского рынка – Сбербанк и «Альфа-банк». Такое решение было принято на днях в ходе дискуссии на круглом столе «Цифровые финансовые активы для банков, фондов и крупного капитала: позиция регулятора и решения для инвесторов».

Надо сразу отметить, что продукты для пилотных проектов создавались рабочими группами «Опережающей совместимости с регулятором» (ОСР) в составе private-подразделений Сбербанка, «Альфа-банка», фонда AddCapital и Национального расчетного депозитария (НРД) при поддержке Group IB (в части кибербезопасности) и консалтинговой компании AltHaus (в юридической части).

Как пояснила заместитель руководителя Сбербанк Private Анна Иванчук: «Мы хотим предложить нашим клиентам абсолютно прозрачный вариант входа в цифровые активы, полностью соответствующий регуляторным требованиям, который позволит инвестировать в интересный им продукт в России»

Цифровые финансовые активы рано или поздно станут большой частью глобальной экономики, и игнорировать это нельзя. «Наша цель – ускорить принятие решения по признанию ЦФА инвестиционными активами, и ввести их в легальное поле как можно быстрее», – поддерживает управляющий директор по развитию продуктового предложения блока «Управление крупным частным капиталом» «Альфа-банка» Антон Рахманов.

На пилотирование в «регуляторную песочницу» планируется направить два «коробочных решения» – Perceptron R и RQ. По сути, это биржевые алгоритмы, обладающие определенными характеристиками и самоадаптирующиеся под ситуацию на рынке с низкой частотой сделок. По словам разработчиков, алгоритмы не содержат скрытых параметров, хорошо работают также и на традиционных финансовых активах и структурируются таким образом, чтобы сделать вход для клиента «управляемым».

Программы действуют на базе инвестиционного портфеля, который собирается фондом из 6 наиболее надежных на данный момент криптовалют, таких как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и т.п., составляющих 75% капитализации всех цифровых активов в мире. Набор валют в портфеле будет пересматриваться раз в квартал.

По словам председателя ОСР, управляющего партнера AddCapital Алексея Прокофьева, алгоритмы показывают значительно более высокую доходность, чем индивидуальные цифровые активы или составленные из них индексы.

«Клиент, фактически, получает пай фонда. Активы фонда хранятся с использованием решений по кибербезопасности. Пай ликвидный, запросить выход в фиатную [то есть символическую, условную – «ФГ»] валюту клиент сможет в любой момент», – пояснил господин Прокофьев. По его словам, торговля осуществляется только на аудированных криптобиржах, таких как Bitstamp и Kraken.

В настоящее время стоимость чистых активов в цифровых активах фондов под управлением AddCapital составляет более 60 млн долл. Порог входа в продукт для квалифицированных инвесторов составляет порядка 500 тыс. долл.

Планируется, что роль депозитария для хранения цифровых активов в проекте будет закреплена за Национальным расчетным депозитарием.

Заявка на участие проекта в «регуляторной песочнице» будет подана в самое ближайшее время.

Как пояснили в Центробанке, весь процесс пилотирования занимает не более 45 дней. Само тестирование – от одного дня, до двух недель, в зависимости от количества и сложности процессов.

«Решение о целесообразности внедрения протестированных продуктов будет приниматься Центробанком совместно с государственными органами только при условии разработки механизмов управления рисками, обеспечивающих их минимизацию», – пояснили в пресс-службе регулятора.

Таким образом, если тестирование будет успешным, уже в конце лета – начале осени крупные частные клиенты российских банков смогут получить полностью прозрачные решения к моменту легализации цифровых финансов как инвестиционных активов.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться