Антистрессовый анализ

После<span>  </span>многомесячного анализа МВФ заявил, что стресс-тесты<span>  </span>российских банков оказались не столь оптимистичными, как их представил ЦБ.
ТОП-10 / 2 декабря 2011, 11:28
Антистрессовый анализ

Полгода потребовалось Международному валютному фонду, чтобы разобраться с результами стресс-тестов российской банковской системы, озвученными ЦБ в апреле 2011 года.

По сообщению Reuters, аналитики МВФ допускают, что российская банковская система может потерять больше капитала из-за проблем, замаскированных в реструктурированных кредитах, объем которых превышает 1,5 трлн рублей. Точнее из-за дополнительных резервов на их покрытие, объем которых на начало 2010 года составлял 30% совокупного портфеля крупных ссуд и 4,6% активов.

Доля реструктурированных кредитов среди крупных ссуд, отмечается в исследовании, продолжает оставаться на высоком уровне. Кредиты, которые были пролонгированы, возможно, имеют более низкое качество, а таких кредитов — 90% в реструктурированном портфеле российсий банков.

Учитывая этот факт, оценки кредитных потерь от экономического шока могут оказаться куда значительнее, поскольку, по мнению МВФ досоздание провизий, (это касается, прежде всего, госбанков и крупных частных банков с большой долей реструктурированных кредитов), может стоить им 20% их капитала.

Еще одной существенной слабостью российской банковской системы, МВФ считает высокую концентрацию портфеля и кредитование аффилированных лиц.

Тем не менее, в исследовании отмечается, что российские банки «способны выдержать макроэкомические и финансовые шоки и имеют достаточно капитала и „подушку“ из прибыли, чтобы справиться с убытками в случае падения ВВП на 4%». При этом валовые убытки банков могут составить, по оценкам МВФ, около 35% капитала, в основном из-за ухудшения качества кредитов, но треть этих потерь банки смогут компенсировать из прибыли.

В свою очередь ЦБ при проведении стресс-тестов оценивал последствияч последствия падения фондовых индексов в Европе до 20% в течение месяца. Земеститель руководителя департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев, тогда подчеркивал, что «основная угроза по рыночному риску представляется вовсе не из США, а со стороны европейского рынка…». В случае серьезного падения фондовых индексов из-за долговых проблем в странах еврозоны, по словам Моисеева, возможной объем потерь составит пордка 350 млрд руб.

Утрата капитала из-за ввода новых правил расчета регулятивного капитала («Базель-3»; предполагается более жесткий подход к включению в капитал субординированных кредитов), по оценкам ЦБ могут составить 1,1 трлн руб., или 23,8% существующего капитала банков. При этом осн львиная доля потерь придется на ТОП 30 банков, капитал которых сократится на 964,7 млрд руб., или на 28,4%.

По состоянию на 1 ноября, российские банки, активы которых превышают 38 трлн рублей, имели совокупный капитал в размере 4,9 трлн рублей. Прибыль за 10 месяцев 2011 года составила 676 млрд. Уровень достаточности капитала российского банковского сектора, по данным ЦБ, составляет около 15% (минимально 10%). С начала года объем резервов, накопленных банками, почти не изменился и составляет около 1,9 трлн рублей, при объеме просроченных кредитов — 1,2 трлн рублей.


Также в рубрике

  • Пять ассоциаций производителей питьевой воды обратились в кабмин РФ с просьбой отсрочить вступление в силу ряда нормативных актов, которые могут создать технические сложности для производителей и повлечь дополнительные затраты.
  • Форум РОСТ - это шесть часов советов от гуру маркетинга и продаж. Десять ведущих экспертов России. 10 000 участников онлайн. Бесплатное участие.
    Мероприятия28 мая 2020, 19:32
  • Американская экономика США в первом квартале 2020 года испытала серьезные потери – снижение ВВП было пересмотрено до 5%, а данные по безработице и рынку труда восьмой раз подряд оказываются хуже прогнозов.
    Мировая экономика28 мая 2020, 17:55
  • Инфляционные ожидания населения и бизнеса в мае 2020 года снижались в связи с замедлением роста цен под воздействием укрепления рубля и слабого спроса, говорится в докладе Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
  • Закон о создании Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России, Совет Федерации рассмотрит 2 июня. Это следует из повестки дня заседаний верхней палаты парламента. 21 мая законопроект был одобрен депутатами Госдумы.