Банк России дал рекомендации банкам

Банк России дал рекомендации банкам

12.01.2013
Задать вопрос

Cверхзадачей является наличие готового плана рыночных действий по восстановлению показателей деятельности без привлечения средств государства, в том числе в лице «Агентства по страхованию вкладов». При этом перечень конкретных действий должна выбрать сама кредитная организация, ориентируясь как на возможности акционеров, так и необходимые операции с активами и обязательствами.

Критериями для стресс-тестов выступают следующие показатели: снижение годовых темпов прироста ВВП от нуля до минус 1,5%, уменьшение фондовых индексов на 30–50%, рост ставок по госбумагам на 200–350 базисных пунктов и на 500–1000 пунктов по корпоративным облигациям, а также рост стоимости бивалютной корзины на 20–30% в год.

Методические рекомендации определяют условия разработки кредитными организациями планов самооздоровления, их структуру, варианты (сценарии), позволяющие действовать в различных стрессовых ситуациях, а также индикаторы раннего предупреждения и индикаторы, при которых начинается реализация планов самооздоровления.

Рекомендации адресованы всем банкам и не содержат критериев величины.

Вместе с тем из содержания рекомендаций следует, что их эффективная реализация возможна лишь при заметном масштабе банковского бизнеса и капитала кредитной организации, так как именно они испытывают влияние изменений макроэкономических показателей, по которым надо проводить стресс-тестирование

Кредитным организациям рекомендуется оценить собственную финансовую устойчивость с точки зрения капитала и ликвидности, а также факторов, с ними связанных, — например, влияние указанных выше показателей на поведение клиентов.

По итогам стресс-тестов банки должны будут определить источники покрытия потерь. Это может быть продажа активов, привлечение средств кредиторов или акционеров, реструктуризация бизнеса, а также конвертация субординированного кредита в капитал банка, либо его направление на покрытие убытков.

Кредитная организация должна учитывать финансовые возможности бизнес-групп, в которые она входит, включая политику материнских организаций в отношении их «дочек» в России.

Планы восстановления финансовой устойчивости должны быть рассмотрены всеми органами управления банка, включая совет директоров (наблюдательный совет).

По мере разработки планов финансового самооздоровления и направления их в ЦБ, регулятор предполагает по результатам их анализа разработать собственные планы возможных действий в отношении отдельных кредитных организаций, а также учитывать реалистичность этого плана при оценке финансового состояния банка. Такая структура взаимоотношений в банковском секторе соответствует рекомендациям Совета по финансовой стабильности.

В реализации рекомендаций нет никакой спешки, вместе с тем сам ЦБ планирует работу с менеджментом крупнейших банков. Речь идет не о количестве и скорости, а об их реалистичности.

Кредитные организации будут направлять свои планы в территориальные учреждения Центробанка, затем работа будет продолжена в центральном аппарате регулятора.

Наличие плана не требует одобрения регулятора, но в отношении отдельных банков ЦБ будет разрабатывать планы по урегулированию несостоятельности.